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独り言

株における期待値とは何ぞや?という話とシストレで壁にぶち当たっている話

投稿日:

「期待値」

スロット出身の方はこの言葉をよく耳にする事だろう。

現役のスロプである俺もこの期待値を信じ日々立ち回り、日銭を稼いでいる。

期待値という言葉の意味は十分に理解しているつもりであるが、株取引を始めてからずっと心のどこかでモヤモヤしていた事がある。

株取引における期待値とは一体何ぞや???

ドローダウンなのかそもそもマイナス行為なのか?

株取引でとある期間、資本金の10%程度マイナスを計上したという事実があったとしよう。

長い時間軸で捉えた時、その10%マイナスがAパターンなのか、Bパターンなのか、マイナスを計上した時点ではその判断がつかない。

もし同様の事象がスロットの期待値稼働で発生した場合、これはAパターンだと言い切る事が出来る。

なぜならスロットは機械であり、これから起こりうる未来のペイアウト率について事前に計算する事が可能であるからだ。

これに対し株取引ではどうか?そもそも機械ではないため、その未来は予測不可能である。

では過去の統計を取ってみたらどうか?

同様の取引パターンで過去の統計を取り、その結果Aパターンであればその取引は期待値プラス、そうでなければ期待値マイナスになるという考え。

・・・残念ながらこれも個人的には正解と思えない。

なぜなら過去の統計はあくまで過去の統計に過ぎず、これから起こりうる未来に直接影響を及ぼすものではないからだ。

ただこれを全否定するつもりはない。むしろ過去の統計分析はやるべきだと思っている。

なぜなら過去の統計がAパターンであれば、これから起こりうる未来はプラスになる可能性が高い、という表現は出来ると思っているからだ。

ただあくまで可能性が高い、というだけの話。

スロットでは確実にプラスと言い切れるが、株取引ではそれを言い切る事が出来ない。

極論そもそも株取引において「期待値」という言葉を使う事すら間違っているような気がしている。

株取引ではどんな手法も「過去の統計における傾向」の域を出る事が出来ないのではなかろうか?

この事実に長年苦しめられてきた。

そして昨年末から手掛けているシストレでもろにこの壁にぶち当たった。

もちろんこの疑問であり課題はシストレに限った話ではないのだが、決められた事をプログラミングし、機械的にそれを続けるシストレの方がこれによる影響度が大きい。

シストレにおける説得力の必要性

「シストレは概念的なものである。」

昨年末、このブログでも一度紹介したシストレを実際に運用している方とお会いした時に、こんな話を伺った。

〇〇%の下げがきた後〇〇%の上昇で利食いする。

この〇〇の数値を突き詰める事にあまり意味はないとも言っていた。

 

わかる。わかりみが深い。

 

例えるならば、屋上からボールを手放したらそのボールはそのまま下に落ちた後、跳ね返る。

これは地球に重力というものがある限りこうなるのは必然である。

きっと突き詰めるとそういうレベルの話なんだと思うシストレって。

わかるんだけどその先が進まない。そこからどう落とし込んでいいのかがわからない。

過去の統計上プラスである + ******* であるからこの売買ルールは正しい。

この***の部分を、自分で納得できる何かが欲しい。

過去の統計上そうなっている→多くの市場参加者がそれを意識している→そこに買い(売り)が集中しやすい→プラスになりやすい。

世に出回るテクニカルの正体であろうこのロジックで無理矢理説明がつくといえばつくのだが、これでよいものなのかなぁと。

自問自答の日々。

最後に

これを書いている今現在、まだ自分の中で答えが出ずモヤモヤしている状況が続いている。

本当は自分の中で考えがまとまってからこの話題に対する記事を投下しようと思っていたのだが、そうとも言ってられないスランプ状態に陥ったのでフライング気味に投下してみた。

ということでアドバイス、反論、何でもお待ちしています。


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