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デイトレ徒然日記

独り言

シストレ開発の近況報告

投稿日:

昨年末からちょこちょこ話題にしてきたこのシステムトレード開発の話。

毎月の振り返り記事でその進捗について軽く報告してきたが、今回は長くなりそうなので別記事に。

発注ロジックとシステムのミスマッチ

1月の振り返り記事の中で、UWSCを用いた楽天自動発注システムを作成途中という話をしてきた。

結構手こずったが、最終的にまあとりあえず動くものは出来た。

机上のテストだけでなく、実弾運用にて何度も繰り返しテストし、試行錯誤の上辿り着いた答えがある。

この発注ロジックに楽天自動発注システムは向かない。

悲しい。正直悲しい。だけど現実を受け止めなければならない。

なぜこの結論に辿り着いたか?その話をする前に発注ロジックの話を少し。

今運用している発注ロジックとは、本当にただ急落を拾うだけのものである。

もう少し具体的に言うと、〇〇分で〇〇%の下落をしている銘柄があった場合、シグナルを出す。

こんな感じ。めちゃめちゃ単純。↓の記事で書いたツールのシグナルロジックとほぼ一緒。

デイトレで使用している自作ツールについて

今回は私が場中に使用している自作ツールについて少しお話します。 どこかの記事で書いたかもしれませんが、私一応元システムエンジニアなので、多少のプログラミング知識は持っております。 今回紹介するツールは ...

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このロジックだと、当然の事ながら普段自分がやっているような「指値を置いてそれが刺さるのを待つ」というような買い方にはならない。

急落が発生した事をトリガーにし、そこに指値を置きにいく、というような形の買い方になるため、スピードが重視される。

現在運用している岡三RSS版であれば、シグナルと同時にVBAでエクセルに注文書式を書きにいくので、シグナルと同時に発注が完了する。タイムラグほぼなし。それでも実際に約定するのは半分あるかないかだけど。

ではそれに対し、楽天版はどういう動きをしているか?

こんな感じ。伝わんのかなこれで。昔からこの手の資料作り苦手だったんだ。勘弁してください。

話を戻すと、これでタイムラグを発生させるな、という方が無理がある。パソコンB側の処理は無理に急ぎでやるもんでもないが、パソコンA側はそうもいかない。

それでも我慢出来る程度に着地は出来るかな、と当初は思っていたが、意外にそうでもなかった。

理由①:結構な頻度でポップアップが発生する

理由②:通信に時間がかかる時間帯や銘柄がある

こんな感じのポップアップ。

UWSC的には、「ポップアップが発生した場合はOKボタンを押下する」という処理を挟む。それ自体はいい。

ただこのポップアップが発生する可能性がある場面については、都度「ポップアップが発生する可能性があるので〇〇秒待機する」という処理を挟まなければならない。

これが非常に煩わしい。

この〇〇秒に少し余裕を持った数値を入れておくのであれば何の問題もない。

しかし、前述の通り今運用している発注ロジックはスピードが重視されるため、この〇〇秒には敢えて0.5秒とかのギリギリの数値を入れる。

すると今度は理由②が邪魔をしてくる。

動きが活発な時間帯とか、異常に活発な銘柄の時、たまに処理が追い付かなくなる。

詳細な理由はよくわからんけど、↓の画面に板情報とかを持っているので、あまりにガチャガチャしているとここの読み込みに少し時間を食うのではないかと推測。

以上の事から、基本エラーなく発注が通るようにするには、ある程度処理時間にバッファを持たせるのがベターである。

しかし今俺が運用している発注ロジックはその性質上、そのバッファは極力持たせないべき。なぜならその数秒で注文が通らないケースが多々あるから。



そう。残念ながらミスマッチなんだよこれはもう。

二兎を追う者はなんちゃらってやつですよ完全に。性質的に相反するものを突き詰める作業は、正直無駄な気がしてならない。

ひょっとしたらネットワーク回線とか、パソコンスペックの見直しで改善されるかもしれない。でもそこまでする必要ある?と思う今日この頃。

イザナミトレーダー爆誕(予定)

以上の事から、俺の出した結論はこう。

①今の発注ロジックは手数料を覚悟した上で岡三RSS版にて運用。手数料負けするようであればこれはもうポシャらせる。

②楽天自動発注システムは、別の発注ロジックを考えてそちらで運用する。

①については、2月稼働したロジックに少しだけ改良を加えた。とりあえずこれでもう一ヶ月だけ様子見。これでダメだったらもう諦めるかな多分・・・。

②については、発注ロジック検証のためイザナミに手を出す。ついに手を出す。

結構たけぇんだこれ。月額ライセンスだと月7千円。一括だと16万円。

この記事を書いている今時点ではまだ買っていないけど、ここは敢えて一括で買おうと思っている。

なぜか?ワイお得意のこの戦術である。

退路を断つ。

16万円出したら、もうやるっきゃないでしょ。これで結果出せなかったら勿体ないし、そりゃもう死に物狂いよ。

だから敢えての一括。

とか言いつつまだ買ってないあたり若干のヒヨリが伺えるが、きっともうすぐ買う。

買う!俺は買うんだ!!!

まとめ

以上が2019年3月初時点の状況です。

ちなみにイザナミに手を出そうと考えた最後の決め手となったのは、楽天自動発注システム開発でちょこちょこ相談に乗ってもらっていたこの方↓の太鼓判があったから。

実際にお会いした事もあるんだけど、マジで凄いと思うこの方は。同じ元システム屋として尊敬する。

俺も元システムエンジニアなんだけど、俺はシステムエンジニアであって技術者ではなかったんだよね多分。でもこの方は根っからの技術者って感じ。

何言ってんの?と思われるかもしれないけど、同業の方ならなんとなくニュアンスはわかってもらえると思うw

あ、ちなみに上のリンクにあるトレーダー集会所ってサイト、「ブログ興味あるけどいきなり自分のサイト持つのはな~・・・」って方にオススメなので、興味のある方は是非!(ワイの昔の投稿記事もあるで!)

最後の方大分話が脱線してしまいましたが、以上です。

次回の報告は一ヶ月か二ヶ月後の予定!


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